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由喜儿同学友情赞助。国际金融模拟题自测版（无答案）
国际金融模拟题(附答案）
附老师在BBS中对单选题中的计算题的答疑：
10. 在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率为USD1=CHF1.6875-1.6895，瑞士法郎对美元三个月远期汇率的点数是20-30，则美元对瑞士法郎的实际远期汇率是（ ）。
A. USD1/CHF1.6855-1.6885
B. USD1/CHF1.6905-1.6915
C. USD1/CHF1.6895-1.6925
D. USD1/CHF1.6845-1.6875
答：点数前小后大，直接相加。得C。参看课本P96例题。模拟1.10
9. 设在纽约外汇市场上，美元对德国马克的即期汇率是USD1=DEM2.1024，德国马克三个月远期升水为0.03，该升水具体数字折年率为（ ）。
A.5.7%
B.5.6%
C.5.5%
D.5.4%
答：（0.03×12）/（2.1024×3）＝A。模拟2.9
10. 在苏黎世外汇市场上，USD/CHF 1.6875－1.6895，则CHF/USD的买入价是（ ），CHF/USD的卖出价是（ ）。
A.0.5926 0.5919
B.0.5919 0.5926
C.0.5919 0.5939
D.0.5926 0.5946
答：1/1.6895＝0.5919，1/1.6875＝0.5926，选B。模拟2.10
9. 设瑞士某公司计划出口一批设备，以瑞士法郎报价为CHF110万，而进口商要求改用以美元报价，当日苏黎世外汇市场上美元对瑞士法郎的汇价为USD/CHF 1.6875－106895，以美元报价则为（ ）。
A.651,080.20美元
B.650,080.20美元
C.651,851.85美元
D.650,851.85 美元
答：110/1.6875＝C。模拟3.9
10. 某日纽约外汇市场上美元对法郎的即期汇率为USD1=FRF5 .2235--5.2265（此为间接标价法），三个月的远期汇率为USD1=FRF 5.2270-5.2320，则远期差价为（ ）
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 以上均不对
答：5.2270-5.2235＝0.0035，5.2320-5.2265＝0.0055，点数为35/55，间接标价法，故选B。模拟4.10
10. 设某日伦敦市场英镑对美元的即期汇率为GBP 1=USD 1.80，伦敦市场上英镑三个月期的存款利率为7%，纽约市场上美元三个月期的利率为5%，经计算，伦敦市场上美元远期升水的具体数字为（ ）。
A.0.0080
B.0.0090
C.0.0070
D.0.0060
答：套用课本P98公式。选B。模拟5.10
9.中国的商业银行不公布泰国铢（货币代码是THB）对人民币的汇率，某日中国银行公布的美元对人民币的汇率为USD1=CNY 8.2721～8.2745，纽约外汇市场上USD1=THB 39.4450～39.4650，则CNY1=THB为（ ）。
A.4.7671～4.7684
B.4.7684～4.7709
C.4.7684～4.7694
D.4.7671～4.7709
答：39.4450/8.2745＝4.7671，39.4650/8.2721＝4.7709。选D。模拟6.9
同学继续问，老师继续答
10. 在苏黎世外汇市场上，USD/CHF 1.6875－1.6895，则CHF/USD的买入价是（ ），CHF/USD的卖出价是（ ）。
A.0.5926 0.5919
B.0.5919 0.5926
C.0.5919 0.5939
D.0.5926 0.5946
答：1/1.6895＝0.5919，1/1.6875＝0.5926，选B。模拟2.10
问:我知道CHF/USD的买入价应为1/USD/CHF卖出价,但为什么1.6875是卖出价?题目并没说是直接标价法?是不是除英国美国外的外汇市场标价都题目不用说就认为是直接标价法?
答：汇率套算的简单规则是：若银行标出的两个即期汇率都是以美元为单位或者都是以美元为计价货币，则使用交叉相除的计算方法；若银行标出的一个即期汇率以美元为单位货币，另一个即期汇率以美元为计价货币，则使用同边相乘的计算方法。
9. 设瑞士某公司计划出口一批设备，以瑞士法郎报价为CHF110万，而进口商要求改用以美元报价，当日苏黎世外汇市场上美元对瑞士法郎的汇价为USD/CHF 1.6875－1.6895，以美元报价则为（ ）。
A.651,080.20美元
B.650,080.20美元
C.651,851.85美元
D.650,851.85 美元
答：110/1.6875＝C。模拟3.9
问:此题同上题,,为什么1.6875是买入价?
答：报价基本原则是对己方有利的原则。如果以1.6895相除，所得价格低于以1.6875相除。对己方不利。
10. 某日纽约外汇市场上美元对法郎的即期汇率为USD1=FRF5 .2235--5.2265（此为间接标价法），三个月的远期汇率为USD1=FRF 5.2270-5.2320，则远期差价为（ ）
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 以上均不对
答：5.2270-5.2235＝0.0035，5.2320-5.2265＝0.0055，点数为35/55，间接标价法，故选B。模拟4.10
问:不明白为什么这么算?有公式吗?在哪?
答：P95-96
9.中国的商业银行不公布泰国铢（货币代码是THB）对人民币的汇率，某日中国银行公布的美元对人民币的汇率为USD1=CNY 8.2721～8.2745，纽约外汇市场上USD1=THB 39.4450～39.4650，则CNY1=THB为（ ）。
A.4.7671～4.7684
B.4.7684～4.7709
C.4.7684～4.7694
D.4.7671～4.7709
答：39.4450/8.2745＝4.7671，39.4650/8.2721＝4.7709。选D。
问:为什么这么算?书上有吗?是未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外币的折算那节吗?但讲课时好象只讲了了中间汇率并没讲买入价和卖出价的折算。
答：书上讲了，你没有总结出来罢了。汇率套算的简单规则是：若银行标出的两个即期汇率都是以美元为单位或者都是以美元为计价货币，则使用交叉相除的计算方法；若银行标出的一个即期汇率以美元为单位货币，另一个即期汇率以美元为计价货币，则使用同边相乘的计算方法。
[此贴子已经被作者于2004-12-29 18:54:47编辑过]
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发表于 2004-11-5 01:51:18
